清华校友狂赚百万却遭起诉

名校毕业生“炫富”引爆量化对冲基金巨额亏损案

曾因在小红书晒出2350万美元年薪而引发关注的吴舰，现正面临美国证券交易委员会和司法部的双重起诉。据美方消息人士透露，34岁的吴舰被指控犯有电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪。

这位毕业于清华大学并获得康奈尔大学博士学位的吴舰曾在美国知名量化对冲基金Two,Sigma任职高管。他从2018年加入该公司，不到五年时间便被提拔为高级副总裁。然而，2023年，他的炫富行为却引爆了这场巨额亏损案。

吴舰曾在小红书发帖称自己“不敢发朋友圈，自己心态还是太年轻”，并透露自己的2022年薪资高达2350万美元。该帖子引发了业内讨论，最终导致Two,Sigma内部对吴舰的调查。

美国证券交易委员会起诉指控，吴舰在2021年11月至2023年8月期间秘密操纵了他创建或参与创建的至少14个投资模型。他谎称这些模型正在生成独特的预测，而实际上却对它们进行了未经授权和未披露的更改，导致它们复制了其他Two,Sigma模型的预测。

吴舰的行为导致Two,Sigma以与预期策略不同的数量、集中度和频率为客户买卖证券，给某些客户造成了至少1.65亿美元的损失。同时，部分由公司高管及员工投资的两 Sigma基金则获得了4.5亿美元的额外收益。

吴舰因欺诈行为获得数百万美元的不义之财作为激励补偿，2022年他共获得了2350万美元的报酬，并用其中的一部分购买了一套价值数百万美元的曼哈顿公寓。

Two,Sigma在致客户信中表示，吴舰擅自调整公司交易模型的目的是为了提高其个人薪酬。直到2023年夏天，公司高管们发现公司多个交易模型之间的相关性高出了预期，才意识到问题所在。

目前，美国证券交易委员会已取消了吴舰在2021年和2022年的800万美元绩效奖金，但尚未收回他这些年的1780万美元现金奖金。Two,Sigma于2024年解雇了吴舰，并赔偿了客户的损失。

阅读本文之前，你最好先了解...

• 量化对冲基金: 量化对冲基金是一种利用数学模型和算法进行投资的金融机构。它们通常专注于股票、债券和其他金融资产市场上的短期交易，并试图通过预测市场波动来获取高收益。
• Two Sigma: Two Sigma 是一家位于纽约市的世界领先量化对冲基金公司，以其强大的数据分析能力和数学建模闻名。 他们拥有庞大的数据集和先进的算法，用于识别市场趋势并进行投资决策。
• 量化交易模型: 量化交易模型是量化对冲基金的核心工具。这些模型使用复杂的数学公式来分析市场数据，并生成买入或卖出股票的信号。 模型的准确性直接影响到基金的盈利能力。
• 电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪: 这些罪行通常涉及非法获得资金或资产，并且可能涉及跨国交易和复杂的金融操作。

吴舰案背后的更深层问题:

这场巨额亏损案不仅仅是一个个体的案件，它也揭示了一些行业内存在的问题：

• 道德风险: 量化对冲基金的盈利模式依赖于对模型的信任。当个人利益与公司利益发生冲突时，可能会出现操纵模型以获取私人收益的行为。
• 监管不足: 金融市场的复杂性和快速发展使得监管更加困难。 某些情况下，监管机构可能无法及时发现和应对新的风险和威胁。
• 数据安全: 量化对冲基金依赖庞大的数据集进行分析。 数据泄露或恶意攻击可能会导致巨大的财务损失和损害公司声誉。

吴舰的案例提醒我们：

• 金融市场存在着不可忽视的风险，投资者需要谨慎选择投资方案。
• 监管机构需要加强监管力度，以防止金融犯罪和保护投资者利益。
• 量化对冲基金需要重视道德规范，确保个人利益与公司利益相一致。

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